Торговая стратегия Черепах от знаменитых трейдеров Экхарда и Денниса

В любом случае, не стоит забывать, что каждую систему лучше сначала протестировать и, возможно, построить под себя, чтобы получить максимально хорошие результаты в долгосрочной перспективе. К сожалению, не все трейдеры на одинаковых графиках и в одинаковые периоды в конечном итоге получили прибыль. Это показывает, что успех торговли все же не полностью зависит от выбранной системы, многое зависит от человека. Один трейдер засомневается и пропустит сделку, другой же войдет в рынок даже после серии убыточных позиций.

Содержащиеся здесь проп-трейдинг компании отзывы могут не соответствовать опыту вакансии других клиентов или пользователей и не являются гарантией доходности или успеха в будущем. Вероятно, вы спросите, каковы были результаты эксперимента. https://boriscooper.org/ По свидетельствам одного из участников Рассела Сэндса, за пять лет после окончания обучения две набранные группы заработали более 175 миллионов долларов. Название Turtles родилось во время поездки Ричарда Денниса в Сингапур.

• Для этого Деннис перешел на более престижную Чикагскую биржу Chicago Board of Trade и открыл Фонд DrexelFund.
• Вероятно, вы спросите, каковы были результаты эксперимента.
• Неискушенный инвестор ожидает подобные цифры в месяц, а то и в неделю.
• Спустя указанное время определите максимальную цену за период торговли и проведите через нее горизонтальную линию.
• В течении нескольких лет трейдеры получили трехзначную прибыль на своих счетах.
• Трейдинг трейдингом, но вначале Ричард окончил университет DePaul и получил степень бакалавра по философии, а после поступил в аспирантуру Новоорлеанского университета Tulane.

Стратегия торговли вырабатывалась достаточно долго, она используется многими трейдерами и по сей день. Своего успеха Ричард добился благодаря четко сформулированным для себя принципам, последовательности и самодисциплине. Он был уверен, что успешным трейдером может стать любой человек, способный придерживаться определенных правил.

Черепаховая стратегия

Инвесткомпания работает до сих пор, вложения максимально диверсифицированы, портфели приносят доход и на бычьем, и на медвежьем рынке. В 1988 году Куртис запустил собственный хедж-фонд, вскоре он разорился, а регулятор в лице SEC стал активно интересоваться этим инцидентом. Затем он пытался открывать компании по разработке ПО и его продаже.

Торговые системы, которым научились черепахи, предполагали совершение множества сделок, только некоторые из которых приносили большие выигрыши. Многие другие закрывались с небольшими потерями. Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию. Группу начинающих трейдеров обучали следовать правилам, а затем, в случае успеха, давали по 1 миллиону долларов на управление. Эксперимент с черепахами часто сравнивают с выбором случайного человека с улицы, предоставлением ему двухнедельного обучения, а затем отправкой на рынок, чтобы он мог стать миллионером. Единицу объема сделки авторы стратегии назвали «юнит».

Ричард Деннис – это легендарный трейдер срочного рынка, один из величайших биржевиков мира. Деннис был героем трейдерских преданий, его даже называли Принцем Ямы, т.к. Позже он не раз рассказывал о том, как еще юношей, работая посыльным в торговом зале за сорок долларов в неделю, умудрялся торговать и проигрывать. Годы «тренировок» позволили получить опыт, «спустив» относительно мало средств. Если вы испытываете тяжелые времена на рынках, где вы теряете серию сделок, делайте все возможное, чтобы оставаться сосредоточенным на том, чтобы оставаться верным своему торговому плану.

Из индикаторов понадобится канал Дончиана, стандартный ATR и The Classic Turtle Trader, о котором будет немного ниже. Последний инструмент используется для выхода из рынка. Куртис Фейс в то время уже имел опыт написания советников для проверки эффективности торговых систем на истории, он был буквально одержим трейдингом. Вильям Экхард – сильный аналитик и математик, стал заниматься трейдингом только в 1974 году по рекомендации того же Ричарда Денниса.

Стратегия черепах больше не работает?

Любые стратегии должны обеспечивать статистический перевес прибыли над убытками и «черепахи» не являются исключением. Если тренд заканчивается, и наблюдаются все признаки долговременной консолидации лучше сменить торговый инструмент, чем пытаться искать точки входа там, где их в реальности нет. В базовой стратегии, использование защитных стоп-лоссов не предусматривалось, так как фондовый рынок в то время не обладал высокой внутридневной волатильностью. Контролировался только общий уровень потерь в процентах от депозита.

Одна из самых больших ошибок трейдера – это упустить возможность большого выигрыша. По его личной оценке, 95% заработанной им прибыли, была получена всего лишь от 5%, совершенных им сделок. Следующий, 1987 год неожиданно оказался провальным.

Популярные акции

При наведении курсора на соответствующую точку появляется сообщение, в котором указывается тип сигнала, например, «закрыть позиции, открытые по пересечению 20-дневного максимума». В торговой стратегии Черепах особо важен манименеджмент, допускается риск на сделку до 1% от капитала. При добавлении объема к уже открытым сделкам риск снижается вчетверо – до 0,25% на 1 добавочную позицию. Если бы он удерживал несколько позиций на рынках, которые были теснокоррелированы, трейдер мог бы иметь максимум 6 единиц на всех комбинированных позициях. Для удержания позиции на нескольких слабо коррелированных рынках у Черепах может быть всего 10 единиц. Как более всеобъемлющее правило, Черепахам разрешалось иметь максимум 12 юнитов в одном направлении (длинном или коротком).

Эксперимент с черепахами дает нам полезную информацию о том, как стать успешным трейдером. Одна из ключевых идей состоит в том, что торговая система имеет решающее значение. Без четко определенного набора параметров для входа, выхода, определения размера позиции и стоп-лоссов трейдер просто использует свой инстинкт и эмоции.

Поэтому они провели серию интервью, чтобы найти подходящих людей. Стратегия черепах — это известный эксперимент в истории трейдинга, который мы рассмотрим в сегодняшней статье. Найдите максимум и минимум цены за 20 дней и проведите по ним линии — это будут верхняя и нижняя границы канала. Это среднесрочная трендовая стратегия, то есть, она эффективна только во время продолжительного устойчивого тренда.

Самые дорогие вещи в мире (Фото + Цены), Описания и История

DraftKings Inc., акции которой торгуются на NASDAQ, является одной из крупнейших компаний на рынке онлайн-ставок на спорт. За 2021–2022 года она увеличила свою выручку на 190%, до 473 млн USD. Полная легализация ставок в США увеличит доходы DraftKings в десятки раз. Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex. Индикатор ATR нужен для определения размера Стоп Лосса.

Это был грандиозный успех, особенно по сравнению с 70% трейдеров, которые ежегодно терпят убытки на бирже и уходят из трейдинга. Поскольку ни у одного трейдера нет хрустального шара, невозможно узнать, когда тест 20-дневного максимума или минимума приведет к пробою. Их также учили покупать на самых сильных рынках и продавать на самых слабых, чтобы извлечь выгоду из импульса. Эта система была направлена ​​на улучшение диверсификации за счет обеспечения того, чтобы каждая позиция была одинакового размера на каждом рынке. Деннис и Экхардт экспериментировали, чтобы увидеть, является ли торговля врожденным навыком или ей можно научить.

Таблица с трендами с 2010 года

Не суперрезультативная конечно – примерно в районе 5% прибыли за месяц в среднем по прошлому году. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex. Профит можно закрывать у нижней границы канала, при достижении комфортного соотношения Стоп/Профит, или когда появятся явные признаки разворота нисходящего движения цены.

Правила входа в рынок и установка стоп-лосса

Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала. Более подробно со стратегий Ричарда Дениса можно ознакомиться, прочитав книгу одного из его первых учеников Куртиса Фейса «Путь черепах. Эта книга о стратегии черепах стала бестселлером среди трейдеров. Это классический стратегия черепах вариант торговли по тренду, который использовали “Черепахи” Ричарда Денниса. Эта стратегия заключается в открытии сделок в направлении действующего тренда при пробитии 20-дневного минимума/максимума. Стратегия актуальна для рынков, на которых часто встречаются длительные направленные тенденции (фондовый рынок).

Как утверждается в книге, «пирамидинг» — это один из крутейших приемов, который позволял «черепахам» повышать математическое ожидание от сделки и выжимать из трендов прибыль по максимуму. Однако в этой же книге содержатся весьма неконкретные либо противоречащие друг другу требования по размещению стоп-лосса для новых позиций. Поэтому было решено убрать эту опцию для первого эксперимента. При краткосрочной торговле рассматривается интервал в 20 дней.

Для сделки, открытой по пробитию 20-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 10-ти дневного канала. Ричард Деннис подал объявление и набрал людей с улицы для того что бы обучить своей торговой системе. В завершение обучения он выделил лучшим ученикам определенные суммы для торговли. Без его пристального контроля некоторые из учеников заработали миллионы, но при этом кто-то из его группы наоборот их потерял.

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии. Успех «черепах» принято объяснять простой, но надежной торговой стратегией. Стратегия является ярким представителем классатрендовых.

Характеристика стратегии Черепах

Деннис открывал крупные длинные позиции внизу рынка, а короткие — в моменты роста. Начал торговать трейдер в 17-летнем возрасте, а к 25 у него уже был первый миллион. Одно интересное замечание заключается в том, что если трейдер решил не торговать товаром на рынке, он должен был полностью отказаться от этого рынка. Так что, если одна из черепах не хотела торговать сырой нефтью, они должны были держаться подальше от всего остального на этом рынке, например, топочного мазута или неэтилированного газа. Для дополнительных входов в рынок не нужно ждать пересечения каналов Дончиана.

Ричард Дэннис считал, что трейдеров можно буквально «выращивать» как обычных черепах на ферме. По его логике для успешной торговли достаточно иметь гарантированно прибыльную стратегию и соблюдать ее правила. Широкую известность Канал Дончиана получил благодаря созданной на его основе стратегии следования за трендом “Черепахи” . В этой известной стратегии Ричарда Денниса для входа используется пробитие границ Канала Дончиана с периодом 20 дней. Группа начинающих трейдеров сумела показать неплохой результат, следуя этой стратегии. Свои параметры теперь вы можете задавать внутри кода стратегии.